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Panel Methods for Finance

eBook - A Guide to Panel Data Econometrics for Financial Applications, De Gruyter Studies in the Practice of Econometrics

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Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783110660814
Sprache: Englisch
Umfang: 296 S.
Auflage: 1. Auflage 2021
E-Book
Format: EPUB
DRM: Adobe DRM

Beschreibung

Financial data are typically characterised by a time-series and cross-sectional dimension. Accordingly, econometric modelling in finance requires appropriate attention to these two or occasionally more than two dimensions of the data. Panel data techniques are developed to do exactly this. This book provides an overview of commonly applied panel methods for financial applications, including popular techniques such as Fama-MacBeth estimation, one-way, two-way and interactive fixed effects, clustered standard errors, instrumental variables, and difference-in-differences.

Panel Methods for Finance: A Guide to Panel Data Econometrics for Financial Applications by Marno Verbeek offers the reader:

Focus on panel methods where the time dimension is relatively small

A clear and intuitive exposition, with a focus on implementation and practical relevance

Concise presentation, with many references to financial applications and other sources

Focus on techniques that are relevant for and popular in empirical work in finance and accounting

Critical discussion of key assumptions, robustness, and other issues related to practical implementation

Autorenportrait

Marno Verbeek, Erasmus University, The Netherlands

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